2018天风证券因子监控及指数增强组合跟踪报告｜超额收益与因子表现分析

报告摘要

本报告由天风证券出品，系统跟踪沪深300、中证500、中证1000指数增强组合的超额收益表现：截至2018年8月，三大组合本年超额收益分别为7.30%、10.07%、12.50%。同时深入分析多空因子收益及信息比，涵盖一个月反转、ROA、换手率等关键因子表现。适合量化投资研究员、指数增强策略开发者、资产配置经理及金融工程从业者，用于监控因子有效性、优化组合策略。数据详实，趋势明确，是把握A股因子行情的权威参考。

📋 报告目录

1. 指数增强组合跟踪
2. 因子库
3. 因子多头超额收益
4. 因子多空收益
5. 因子信息比表现
6. 因子多空相对强弱表现