公募基金业绩可持续性分析｜FOF量化系列｜浙商证券2018

本报告深入分析中国公募基金业绩可持续性问题，基于Fama五因子及Carhart动量因子模型，实证发现自2010年以来公募基金业绩可持续性稳健存在。核心发现：规模在10亿-22亿的基金可持续性最好；投资集中度与交易佣金/规模处于两极端的基金业绩持续性更强；夏普比最高的基金倾向于未来反转。适合FOF基金经理、量化研究员、基金投资者及券商分析师参考，助力优选基金、优化投资组合。核心数据:规模10-22亿基金可持续性最好;投资集中度两端基金持续性更强;交易佣金/规模两极基金倾向更强持续性。

本报告由浙商证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 18。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合FOF基金经理、量化研究员、基金投资者、券商分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、量化系列、浙商证券、FOF等议题。