本报告基于全天候配置策略思想，设计不同宏观状态下的大类资产风险预算方案，实现低换手、低回撤、高Sharpe的配置效果。核心数据：策略年化收益率5%~6%（考虑分红和杠杆后7%~9%），年化波动率3%~4%，Sharpe 1.5~1.6，历史最大回撤5%~8%，年化双边换手约30%。通过宏观状态战术调整可增强年化收益0.5%~1%。报告详细分析了中国市场上经济增长与通胀维度下的资产轮动特征，并提出风险预算路径。适合金融工程分析师、量化研究员、资产配置经理、机构投资者及投资经理阅读。
本报告基于全天候配置策略思想，设计不同宏观状态下的大类资产风险预算方案，实现低换手、低回撤、高Sharpe的配置效果。核心数据：策略年化收益率5%~6%（考虑分红和杠杆后7%~9%），年化波动率3%~4%，Sharpe 1.5~1.6，历史最大回撤5%~8%，年化双边换手约30%。通过宏观状态战术调整可增强年化收益0.5%~1%。报告详细分析了中国市场上经济增长与通胀维度下的资产轮动特征，并提出风险预算路径。适合金融工程分析师、量化研究员、资产配置经理、机构投资者及投资经理阅读。
本报告基于全天候配置策略思想，设计不同宏观状态下的大类资产风险预算方案，实现低换手、低回撤、高Sharpe的配置效果。核心数据：策略年化收益率5%~6%（考虑分红和杠杆后7%~9%），年化波动率3%~4%，Sharpe 1.5~1.6，历史最大回撤5%~8%，年化双边换手约30%。通过宏观状态战术调整可增强年化收益0.5%~1%。报告详细分析了中国市场上经济增长与通胀维度下的资产轮动特征，并提出风险预算路径。适合金融工程分析师、量化研究员、资产配置经理、机构投资者及投资经理阅读。核心数据:年化收益率5%~6%;年化波动率3%左右;Sharpe 1.5左右。
本报告由国泰君安发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 20。
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适合金融工程分析师、量化研究员、资产配置经理、机构投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、宏观状态、风险预算、资产配置等议题。