钢铁&建材行业基本面选股报告｜供需驱动策略，毛利率与杠杆期限指标解析-光大证券

2018-09金融投资25📊 光大证券免费

📄 文件全名: 《钢铁＆建材行业基本面选股系列报告之七：供需驱动，顺势而为-光大证券》
🎯 适合读者: 量化投资者行业研究员基金经理机构投资者
📊 核心数据: 毛利率变动多空夏普1.29
短期借款率多空夏普1.14
年化超额收益等权17.4%
年化超额收益加权28.0%
回测期2009.1.1-2018.8.1
🏷️ 核心议题: #金融投资#基本面选股#光大证券#毛利率

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报告摘要

本报告是行业基本面选股系列第七篇，聚焦钢铁和建材中游加工行业。通过量化方法验证，发现毛利率变动指标（GPRD）和短期借款率（SDR）是选股核心信号。回测显示：毛利率变动多空夏普1.29，短期借款率多空夏普1.14；最终策略年化超额收益等权17.4%、加权28.0%，信息比率分别达1.43和1.66。适合量化投资者、行业研究员及关注周期股alpha的机构。

📋 核心要点(部分)

钢铁&建材：供需驱动，顺势而为
行业周期性特征与价差逻辑
毛利率变动指标选股效果
杠杆期限结构反映活跃度
选股策略表现
风险提示

钢铁&建材行业基本面选股报告｜供需驱动策略，毛利率与杠杆期限指标解析-光大证券

报告维度

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