金融工程｜基于经典投资十法的价值型Smart Beta策略研究｜广发证券2018
本报告由广发证券发布，深入探讨格雷厄姆经典投资十法在国内市场的有效性。回测显示，该策略年化收益率是沪深300的2.5倍，最大回撤相近。通过构建价值五法、安全五法等复合因子，Smart Beta指数实现年化超额收益13.2%，最大回撤仅11%。适合量化投资研究员、基金经理、金融工程分析师及价值投资实践者，提供可量化的选股策略与因子构建方法。
报告摘要
本报告由广发证券发布，深入探讨格雷厄姆经典投资十法在国内市场的有效性。回测显示，该策略年化收益率是沪深300的2.5倍，最大回撤相近。通过构建价值五法、安全五法等复合因子，Smart Beta指数实现年化超额收益13.2%，最大回撤仅11%。适合量化投资研究员、基金经理、金融工程分析师及价值投资实践者，提供可量化的选股策略与因子构建方法。
核心要点
- 一、格雷厄姆价值选股思路
- 1.1 价值投资理念
- 1.2 十大选股标准
- 1.3 策略实现
- 1.4 改进Smart Beta策略
- 二、基于经典投资十法构建因子
- 2.1 因子选股策略
- 2.2 测算方法
- 2.3 单因子测算结果
报告信息
- 文件全名
- 《产品创新系列专题之二十四：基于“经典投资十法”的价值型Smart_Beta策略研究-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 年化收益率达沪深300的2.5倍
- 多空对冲年化收益超12%
- 改进策略年化超额收益13.2%
- 信息比率1.34
- 年度换手2.36倍
- 核心议题
常见问题
《金融工程｜基于经典投资十法的价值型Smart Beta策略研究｜广发证券2018》主要包含哪些内容?
本报告由广发证券发布，深入探讨格雷厄姆经典投资十法在国内市场的有效性。回测显示，该策略年化收益率是沪深300的2.5倍，最大回撤相近。通过构建价值五法、安全五法等复合因子，Smart Beta指数实现年化超额收益13.2%，最大回撤仅11%。适合量化投资研究员、基金经理、金融工程分析师及价值投资实践者，提供可量化的选股策略与因子构建方法。核心数据:年化收益率达沪深300的2.5倍;多空对冲年化收益超12%;改进策略年化超额收益13.2%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 27。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资研究员、基金经理、金融工程分析师、价值投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、Smart、金融工程、Beta等议题。
继续阅读
查看全部 →