商业银行信贷配置分析框架：概念、方法与实战（国泰君安2018）

报告摘要

本报告从银行微观主体视角，构建了基于RAROC的信贷配置分析框架，系统解读信贷供给意愿与能力。核心亮点：1）揭示信贷顺逆周期性质及影响因素；2）解析银行大类资产配置逻辑，对比贷款、债券、同业等性价比；3）分析加息/降息周期下信贷期限选择策略；4）梳理资本金、流动性、MPA等对信贷能力的约束；5）实战剖析上市银行（国有行、股份行、城商行、农商行）信贷配置特征。适合银行从业者、投资机构、金融研究员及监管层，助您把握信贷投放规律与银行股投资价值。

📋 报告目录

1. 信贷基本概念
2. 信贷配置意愿（RAROC框架、信贷顺逆周期、大类资产配置、信贷期限逻辑）
3. 信贷供给能力（资本金、流动性、MPA考核、信贷额度、跨区限制）
4. 上市银行分析（国有行/股份行/城商行/农商行特征）