固定收益专题报告：国债期货1809合约回顾与总结｜国信证券2018
2018-09金融投资13📊 国信证券免费
报告维度
- 📊 报告类型
- 市场研究
- 🎯 适合读者
- 行业研究员战略规划
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#固定收益#国债期货#合约回顾
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报告摘要
本报告由国信证券发布，深度回顾国债期货1809合约存续期（2017.12-2018.09）的价格波动与策略表现。核心发现：T1809合约在流动性最佳时段（2018.05-08）上涨0.955元，TF1809上涨0.335元；期现策略IRR受债市强弱、移仓及资金利率影响；跨期价差T1809-T1812大幅上行；跨品种做陡曲线策略6-7月收益达0.885元。适合债券交易员、固定收益研究员、量化策略师及金融投资者参考。
📋 报告目录
- 1809合约价格变化总结
- 1809合约各策略表现情况总结（期现策略、跨期策略、跨品种策略）
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