宏观对冲策略框架系列之四：货币危机中的宏观对冲投资策略｜基于拓展DC曲线视角

2018-09金融投资51📊 中信建投免费

📊 报告类型: 投资分析
🎯 适合读者: 行业研究员战略规划投资人
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#货币危机中#冲投资策略#曲线视角

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报告摘要

本报告基于IS-LM-BP-ExDC模型，拓展了债务现金流曲线（DC曲线），系统分析了外债、汇率与海外市场利率对新兴市场的影响。核心发现：美联储加息与贸易战背景下，新兴市场汇率贬值、产出下降、利率上行，外汇波动易引发暴力去杠杆。实证验证了拉美与亚洲金融危机，测算出阿根廷、土耳其已从货币危机向债务危机转化，并给出巴西、南非、马来西亚、菲律宾的空头布局顺序（巴西>南非>马来西亚>菲律宾）。针对中国市场，指出人民币贬值底线为7，A股短期企稳，航空、银行等板块受益。适合宏观对冲投资者、策略分析师、基金经理及学术研究人员。

📋 报告目录

引言：货币危机中的宏观对冲投资策略
DC曲线的拓展
投资策略的实证
中国市场投资策略

宏观对冲策略框架系列之四：货币危机中的宏观对冲投资策略｜基于拓展DC曲线视角

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