2017年春季利率衍生品投资策略｜国债期货与利率互换绝对收益策略

报告简介

本报告由申万宏源发布，聚焦2017年春季利率衍生品投资策略，深入分析国债期货与利率互换的绝对收益机会。核心内容包括：国债期货择时与套利方法、利率互换曲线及波动特征、动态久期管理策略。报告基于隐含远期到期收益率等关键数据，提供可操作的投资框架，适合机构投资者、固收研究员、量化交易员及金融从业者参考。

报告目录

国债期货择时与套利、利率互换曲线及波动特征、国债期货与利率互换动态久期管理