本报告是东方证券《因子选股系列研究之四十六》，详细介绍了DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具。内容涵盖基于收益率（T-M、H-M、C-L等模型）和基于组合持仓（Brinson、多因子模型）的绩效归因方法，以及事前/事后风险归因。工具包括Python可执行程序（无需编译环境）和Excel宏，方便量化研究员和基金经理直接使用。适合量化投资从业者、金融工程师、组合管理者及证券分析师阅读，助力深入理解投资绩效来源与风险分解。
本报告是东方证券《因子选股系列研究之四十六》，详细介绍了DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具。内容涵盖基于收益率（T-M、H-M、C-L等模型）和基于组合持仓（Brinson、多因子模型）的绩效归因方法，以及事前/事后风险归因。工具包括Python可执行程序（无需编译环境）和Excel宏，方便量化研究员和基金经理直接使用。适合量化投资从业者、金融工程师、组合管理者及证券分析师阅读，助力深入理解投资绩效来源与风险分解。
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本报告由东方证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 33。
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适合量化投资研究员、金融工程师、基金经理、投资组合管理者等读者参考。
重点分析了金融投资、绩效归因、基金投资、DFQ等议题。