本报告深度剖析2018年10月全球大类资产配置格局，聚焦美国十年期国债收益率突破3.23%（创2011年来新高）对全球股债汇的冲击。核心观点：外部扰动虽频，但内因（国内PMI下滑、企业盈利下调）更关键，中国股票已具配置价值——沪深300市盈率降至20%分位数，股权风险溢价超长期均值0.8倍标准差。报告提供具体配置建议：降低风险敞口、选择中短久期债券与高评级资产、强调分散化。适合机构投资者、资产配置经理、金融分析师及宏观研究员，助您在波动中把握确定性。
本报告深度剖析2018年10月全球大类资产配置格局，聚焦美国十年期国债收益率突破3.23%（创2011年来新高）对全球股债汇的冲击。核心观点：外部扰动虽频，但内因（国内PMI下滑、企业盈利下调）更关键，中国股票已具配置价值——沪深300市盈率降至20%分位数，股权风险溢价超长期均值0.8倍标准差。报告提供具体配置建议：降低风险敞口、选择中短久期债券与高评级资产、强调分散化。适合机构投资者、资产配置经理、金融分析师及宏观研究员，助您在波动中把握确定性。
本报告深度剖析2018年10月全球大类资产配置格局，聚焦美国十年期国债收益率突破3.23%（创2011年来新高）对全球股债汇的冲击。核心观点：外部扰动虽频，但内因（国内PMI下滑、企业盈利下调）更关键，中国股票已具配置价值——沪深300市盈率降至20%分位数，股权风险溢价超长期均值0.8倍标准差。报告提供具体配置建议：降低风险敞口、选择中短久期债券与高评级资产、强调分散化。适合机构投资者、资产配置经理、金融分析师及宏观研究员，助您在波动中把握确定性。核心数据:美国十年期国债收益率触及3.23%（2011年最高）;沪深300市盈率降至20%分位数;股权风险溢价升至均值以上0.8STD。
本报告由中金公司发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 19。
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适合机构投资者、资产配置经理、金融分析师、基金经理等读者参考。
重点分析了金融投资、外部扰动、内因、金融等议题。