上海证券交易所市场质量报告（2018）｜沪市流动性、波动性分析

2017年沪市市场质量指数达556点历史新高，同比提升19.8%，交易活跃度与2016年基本持平，但波动率小幅下降。报告详细分析了流动性指标（价格冲击指数、买卖价差、有效价差）、订单深度、申报与成交笔数、撤单比例及投资者结构。核心发现：相对有效价差下降4个基点至25基点，限价订单占比96.52%，机构投资者订单笔数占比升至11.05%。适合金融从业者、量化研究员、投资者及监管机构参考。核心数据:市场质量指数556点（同比+19.8%）;相对有效价差25基点（下降4基点）;撤单比例23.08%。

本报告由上海证券交易所发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 113。

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适合金融研究员、投资者、证券交易所管理者、量化交易者等读者参考。

重点分析了金融投资、沪市流动性、波动性、质量等议题。