本报告由巴黎银行发布，基于截至2018年10月4日的墨西哥央行数据，深入分析了非居民投资者和养老基金（Siefores）在墨西哥固定利率债券（Mbonos）中的风险暴露。核心发现：非居民名义利率DV01暴露自年初增加460万美元，但三季度环比下降3.5%（美元计）或4%（本币计），减少170万美元DV01。最长端债券（Nov-42）仍占最大份额，达810万美元DV01。曲线短端配置转向增加，长端自2018年4月起持续下降。适合新兴市场投资者、宏观策略分析师、债券基金经理及研究机构参考。
本报告由巴黎银行发布，基于截至2018年10月4日的墨西哥央行数据，深入分析了非居民投资者和养老基金（Siefores）在墨西哥固定利率债券（Mbonos）中的风险暴露。核心发现：非居民名义利率DV01暴露自年初增加460万美元，但三季度环比下降3.5%（美元计）或4%（本币计），减少170万美元DV01。最长端债券（Nov-42）仍占最大份额，达810万美元DV01。曲线短端配置转向增加，长端自2018年4月起持续下降。适合新兴市场投资者、宏观策略分析师、债券基金经理及研究机构参考。
本报告由巴黎银行发布，基于截至2018年10月4日的墨西哥央行数据，深入分析了非居民投资者和养老基金（Siefores）在墨西哥固定利率债券（Mbonos）中的风险暴露。核心发现：非居民名义利率DV01暴露自年初增加460万美元，但三季度环比下降3.5%（美元计）或4%（本币计），减少170万美元DV01。最长端债券（Nov-42）仍占最大份额，达810万美元DV01。曲线短端配置转向增加，长端自2018年4月起持续下降。适合新兴市场投资者、宏观策略分析师、债券基金经理及研究机构参考。核心数据:非居民DV01暴露年初至今增加460万美元;三季度环比下降3.5%（美元）/4%（本币）;最长端债券Nov-42暴露810万美元DV01。
本报告由巴黎银行（BNP Paribas）发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 19。
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适合新兴市场投资者、宏观策略分析师、债券基金经理、养老基金管理者等读者参考。
重点分析了金融投资、DV01、非居民、暴露等议题。