期权CTA技术分析专题之二：反趋势技术指标在期权上的应用｜财通证券2018

报告摘要

本报告为财通证券发布的期权CTA技术分析专题之二，重点研究反趋势技术指标在50ETF期权上的应用。通过历史回溯测试KDJ、RSI、ROC、布林带、CCI、BIAS六大反趋势指标，发现ROC与RSI策略表现最为出色。其中，RSI期权策略Calmar比率高达2.27，符合高收益低回撤策略要求；ROC策略收益最高但最大回撤达60%。报告详细介绍了各指标的计算方法、应用策略及回测结果，适合量化交易员、期权投资者、CTA策略研究员及金融工程从业者参考。