本报告为财通证券发布的期权CTA技术分析专题之二，重点研究反趋势技术指标在50ETF期权上的应用。通过历史回溯测试KDJ、RSI、ROC、布林带、CCI、BIAS六大反趋势指标，发现ROC与RSI策略表现最为出色。其中，RSI期权策略Calmar比率高达2.27，符合高收益低回撤策略要求；ROC策略收益最高但最大回撤达60%。报告详细介绍了各指标的计算方法、应用策略及回测结果，适合量化交易员、期权投资者、CTA策略研究员及金融工程从业者参考。
本报告为财通证券发布的期权CTA技术分析专题之二，重点研究反趋势技术指标在50ETF期权上的应用。通过历史回溯测试KDJ、RSI、ROC、布林带、CCI、BIAS六大反趋势指标，发现ROC与RSI策略表现最为出色。其中，RSI期权策略Calmar比率高达2.27，符合高收益低回撤策略要求；ROC策略收益最高但最大回撤达60%。报告详细介绍了各指标的计算方法、应用策略及回测结果，适合量化交易员、期权投资者、CTA策略研究员及金融工程从业者参考。
本报告为财通证券发布的期权CTA技术分析专题之二，重点研究反趋势技术指标在50ETF期权上的应用。通过历史回溯测试KDJ、RSI、ROC、布林带、CCI、BIAS六大反趋势指标，发现ROC与RSI策略表现最为出色。其中，RSI期权策略Calmar比率高达2.27，符合高收益低回撤策略要求；ROC策略收益最高但最大回撤达60%。报告详细介绍了各指标的计算方法、应用策略及回测结果，适合量化交易员、期权投资者、CTA策略研究员及金融工程从业者参考。核心数据:RSI期权策略Calmar比率2.27;ROC策略最大回撤60%;ROC策略收益最高。
本报告由财通证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 22。
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适合量化交易员、期权投资者、CTA策略研究员、金融工程师等读者参考。
重点分析了金融投资、技术指标、财通证券、CTA等议题。