期权CTA技术分析专题之一：趋势类技术指标在期权上的应用｜财通证券2018

报告摘要

本报告由财通证券于2018年4月发布，系统测试了8种趋势类技术指标（均线、MACD、SAR、BBI等）在50ETF期权上的CTA策略表现。核心发现：SAR、BBI与简单均线策略表现出色，而MTM与TRIX表现糟糕；期权CTA策略通过波动率择时和时间价值获取，相比现货CTA策略胜率高达88%（以Calmar值衡量）。报告详细介绍了各指标的计算方法、应用逻辑及历史回测结果，适合量化研究员、期权交易员、CTA策略开发者及金融工程从业者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 引言
2. 简单均线策略
3. 双均线策略
4. MACD策略
5. DMA策略
6. 多空指数BBI策略
7. 动量指标MTM策略
8. SAR策略
9. TRIX策略