本报告由华宝证券发布，提出将大类资产择时思路运用于行业层面，以申万一级28个行业为独立资产，构建绝对收益策略。核心亮点：1）连续性因子（行业景气度、信用利差、动量）与事件驱动因子（波动率、公募基金增减持）双维度择时；2）回测显示22个行业获超额收益，20天胜率超50%者达20个；3）2012年至2018年8月，行业配置组合累计收益率138.99%，最大回撤仅25.15%，远优于沪深300及中证500；4）2018年以来组合仅下跌3.7%，抗跌性强。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程从业者、策略分析师及绝对收益投资者。
本报告由华宝证券发布，提出将大类资产择时思路运用于行业层面，以申万一级28个行业为独立资产，构建绝对收益策略。核心亮点：1）连续性因子（行业景气度、信用利差、动量）与事件驱动因子（波动率、公募基金增减持）双维度择时；2）回测显示22个行业获超额收益，20天胜率超50%者达20个；3）2012年至2018年8月，行业配置组合累计收益率138.99%，最大回撤仅25.15%，远优于沪深300及中证500；4）2018年以来组合仅下跌3.7%，抗跌性强。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程从业者、策略分析师及绝对收益投资者。
本报告由华宝证券发布，提出将大类资产择时思路运用于行业层面，以申万一级28个行业为独立资产，构建绝对收益策略。核心亮点：1）连续性因子（行业景气度、信用利差、动量）与事件驱动因子（波动率、公募基金增减持）双维度择时；2）回测显示22个行业获超额收益，20天胜率超50%者达20个；3）2012年至2018年8月，行业配置组合累计收益率138.99%，最大回撤仅25.15%，远优于沪深300及中证500；4）2018年以来组合仅下跌3.7%，抗跌性强。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程从业者、策略分析师及绝对收益投资者。核心数据:累计收益率138.99%;最大回撤25.15%;22个行业获超额收益。
本报告由华宝证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 13。
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适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程从业者、策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、金融工程、收益视角、配置策略等议题。