数量化研究~基于交易所公开信息的探索-20170112-爱建证券

报告简介

本报告基于交易所每日公开信息（龙虎榜），从披露因素、机构席位、资金博弈等角度，分析上榜股票后期收益。通过加权复杂网络和回归模型，探索营业部特性与超额收益。核心发现：机构占比越高的上榜股票后期收益越好；换手率超20%且当日收益为负的股票可能存在超跌反弹机会。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据科学家。

报告目录

前言、交易所每日公开信息类型、上榜情况与后期收益比较分析、资金博弈视角、加权复杂网络模型、回归模型分析