数量化研究~基于交易所公开信息的探索-20170112-爱建证券

本报告基于交易所每日公开信息（龙虎榜），从披露因素、机构席位、资金博弈等角度，分析上榜股票后期收益。通过加权复杂网络和回归模型，探索营业部特性与超额收益。核心发现：机构占比越高的上榜股票后期收益越好；换手率超20%且当日收益为负的股票可能存在超跌反弹机会。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据科学家。核心数据:上榜股票数量：日收盘价涨跌幅偏离值达7%共30843只;换手率达20%共16944只;连续三个交易日偏离值达20%共11461只。

本报告由爱建证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 30。

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适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据科学家等读者参考。

重点分析了金融投资、爱建证券、数量化、探索等议题。