基于新闻舆情的选股策略研究｜金融工程专题报告｜广发证券2018

报告摘要

本报告由广发证券金融工程团队于2018年发布，系统研究了如何利用新闻舆情大数据挖掘选股因子并构建量化策略。报告从研究背景出发，详细阐述了基于新闻文本的情绪分析、事件驱动因子提取方法，并构建了多因子选股模型，最后通过历史数据回测验证策略有效性。核心亮点包括：新闻舆情因子构建、事件驱动策略设计、多因子模型实证。适合量化研究员、金融工程分析师、证券投资经理、数据挖掘工程师等专业人士参考，为基于另类数据的选股策略提供理论与实践框架。

📋 报告目录

1. 研究背景
2. 策略构建
3. 策略实证
4. 结论结果