2018年市场经历深幅下跌，估值处于历史低位，量化投资面临策略困境与行业变革的双重挑战。本报告从中信证券核心观点出发，深入分析去杠杆、严监管背景下多因子策略的未来收益空间，提出相对收益类策略应关注预期高派现、增持策略、分析师持续推荐等主题量化策略，并布局通道突破类Beta策略。通过基本面因子、技术因子、主题&事件驱动三大类的相关性分析，为量化投资者提供风险分散配置建议，助力在底部运行阶段把握超额收益机会。适合量化分析师、基金经理、券商研究员及投资机构深入研读。
2018年市场经历深幅下跌，估值处于历史低位，量化投资面临策略困境与行业变革的双重挑战。本报告从中信证券核心观点出发，深入分析去杠杆、严监管背景下多因子策略的未来收益空间，提出相对收益类策略应关注预期高派现、增持策略、分析师持续推荐等主题量化策略，并布局通道突破类Beta策略。通过基本面因子、技术因子、主题&事件驱动三大类的相关性分析，为量化投资者提供风险分散配置建议，助力在底部运行阶段把握超额收益机会。适合量化分析师、基金经理、券商研究员及投资机构深入研读。
2018年市场经历深幅下跌，估值处于历史低位，量化投资面临策略困境与行业变革的双重挑战。本报告从中信证券核心观点出发，深入分析去杠杆、严监管背景下多因子策略的未来收益空间，提出相对收益类策略应关注预期高派现、增持策略、分析师持续推荐等主题量化策略，并布局通道突破类Beta策略。通过基本面因子、技术因子、主题&事件驱动三大类的相关性分析，为量化投资者提供风险分散配置建议，助力在底部运行阶段把握超额收益机会。适合量化分析师、基金经理、券商研究员及投资机构深入研读。核心数据:估值处于历史底部;中证800等权指数相关性0.5;回撤大幅低于中证800等权指数。
本报告由中信证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 23。
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适合量化分析师、基金经理、券商研究员、投资机构等读者参考。
重点分析了金融投资、顺应变局、底部出击、中信证券等议题。