2018国内量化基金发展现状及趋势｜中信证券专题研究

报告摘要

国内量化基金总规模约4000亿，私募量化2000亿（占证券类私募7%），公募量化1200亿（占权益类公募5%）。报告系统梳理了量化策略十年发展三阶段：2010年前萌芽、2010-2015年快速扩张、2016年后规范发展。主流策略包括市场中性、指数增强、量化选股、CTA等，2018年CTA表现突出，中性策略业绩分化（前1/4收益超7%）。展望未来，投资者机构化、竞争加剧，主动与量化融合将成为趋势。适合量化投资者、基金研究员、资产配置专家及金融机构从业者参考。

📋 报告目录

1. 投资聚焦
2. 国内量化策略演化的三个阶段
3. 当前全市场量化基金规模
4. 国内主流量化策略体系
5. 2018年以来量化策略表现
6. 行业展望
7. 主动投资和量化投资的融合