本报告由申万宏源于2017年发布，系统研究上证50ETF期权比率价差策略。核心发现：比率价差具有较宽安全边界，适用于熊市和震荡市；通过止损结合动态比率优化，样本期内认购和认沽比率价差收益率分别达35%和29%，最大回撤16%和28%；均线系统结合策略后收益率提升至167.97%，年化57.86%，最大回撤仅10.13%，胜率68%，盈亏比4.29。业绩归因显示Delta、Theta和Vega分别贡献46%、42%和14%。适合期权交易员、量化研究员、金融分析师、投资经理及衍生品投资者。
本报告由申万宏源于2017年发布，系统研究上证50ETF期权比率价差策略。核心发现：比率价差具有较宽安全边界，适用于熊市和震荡市；通过止损结合动态比率优化，样本期内认购和认沽比率价差收益率分别达35%和29%，最大回撤16%和28%；均线系统结合策略后收益率提升至167.97%，年化57.86%，最大回撤仅10.13%，胜率68%，盈亏比4.29。业绩归因显示Delta、Theta和Vega分别贡献46%、42%和14%。适合期权交易员、量化研究员、金融分析师、投资经理及衍生品投资者。
本报告由申万宏源于2017年发布，系统研究上证50ETF期权比率价差策略。核心发现：比率价差具有较宽安全边界，适用于熊市和震荡市；通过止损结合动态比率优化，样本期内认购和认沽比率价差收益率分别达35%和29%，最大回撤16%和28%；均线系统结合策略后收益率提升至167.97%，年化57.86%，最大回撤仅10.13%，胜率68%，盈亏比4.29。业绩归因显示Delta、Theta和Vega分别贡献46%、42%和14%。适合期权交易员、量化研究员、金融分析师、投资经理及衍生品投资者。核心数据:认购比率价差收益率35%;综合策略收益率167.97%;年化57.86%。
本报告由申万宏源发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 17。
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适合期权交易员、量化研究员、金融分析师、投资经理等读者参考。
重点分析了金融投资、年期权策略、申万宏源、ETF等议题。