本报告由华泰证券金工团队发布，提出创新的风险收益一致性择时模型，利用行业贝塔与收益率的Spearman秩相关系数判断市场涨跌。模型自2007年以来发出26个信号，完成25次交易，正确率72%，平均收益21.25%，平均亏损仅-3.58%，年化收益31.20%，夏普比率1.0518。加入均线搭配后，年化收益24.12%，波动率降至16.72%，最大回撤-22.98%，夏普比率提升至1.4425。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师等专业人士参考。
本报告由华泰证券金工团队发布，提出创新的风险收益一致性择时模型，利用行业贝塔与收益率的Spearman秩相关系数判断市场涨跌。模型自2007年以来发出26个信号，完成25次交易，正确率72%，平均收益21.25%，平均亏损仅-3.58%，年化收益31.20%，夏普比率1.0518。加入均线搭配后，年化收益24.12%，波动率降至16.72%，最大回撤-22.98%，夏普比率提升至1.4425。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师等专业人士参考。
本报告由华泰证券金工团队发布，提出创新的风险收益一致性择时模型，利用行业贝塔与收益率的Spearman秩相关系数判断市场涨跌。模型自2007年以来发出26个信号，完成25次交易，正确率72%，平均收益21.25%，平均亏损仅-3.58%，年化收益31.20%，夏普比率1.0518。加入均线搭配后，年化收益24.12%，波动率降至16.72%，最大回撤-22.98%，夏普比率提升至1.4425。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师等专业人士参考。核心数据:年化收益31.20%;正确率72%;平均收益21.25%。
本报告由华泰证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 20。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、年化收益、高胜率、金工等议题。