期指新常态下的量化对冲产品展望｜广发证券产品创新专题报告

2017-05金融投资18📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《产品创新专题报告之十八：期指新常态下的量化对冲产品展望-广发证券》
🎯 适合读者: 量化投资经理金融工程研究员对冲基金从业者产品设计人员
📊 核心数据: 2017年初政策松绑
IF基差成本改善
IC基差成本较高
沪深300指数增强基金超额收益覆盖成本概率较高
网下新股申购中签率保持较高水平
🏷️ 核心议题: #金融投资#冲产品#量化

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2017 年 5 月报告合集」 · 共 953 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

2017年股指期货政策松绑后，量化对冲产品迎来新机遇。本报告由广发证券出品，深入分析期指新常态下对冲产品的成本、收益与策略。核心发现：沪深300期指贴水进入合理区域，指数增强基金超额收益稳定，配合网下新股申购收益可覆盖基差成本。报告详细测算分红影响、展期策略及基差成本，并给出产品建议：稳健管理300增强+新股收益。适合量化投资经理、金融工程研究员、对冲基金从业者及产品设计人员阅读。

📋 核心要点(部分)

一、对冲产品市场现状
二、对冲产品成本估算
三、增强收益
四、产品建议

期指新常态下的量化对冲产品展望｜广发证券产品创新专题报告

报告维度

报告摘要

📋 核心要点(部分)

同分类推荐