期指新常态下的量化对冲产品展望｜广发证券产品创新专题报告

2017年股指期货政策松绑后，量化对冲产品迎来新机遇。本报告由广发证券出品，深入分析期指新常态下对冲产品的成本、收益与策略。核心发现：沪深300期指贴水进入合理区域，指数增强基金超额收益稳定，配合网下新股申购收益可覆盖基差成本。报告详细测算分红影响、展期策略及基差成本，并给出产品建议：稳健管理300增强+新股收益。适合量化投资经理、金融工程研究员、对冲基金从业者及产品设计人员阅读。核心数据:2017年初政策松绑;IF基差成本改善;IC基差成本较高。

本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 18。

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适合量化投资经理、金融工程研究员、对冲基金从业者、产品设计人员等读者参考。

重点分析了金融投资、冲产品、量化等议题。