2018年量化资产配置报告：风险平价策略稳定性分析｜爱建证券
2008年金融危机中桥水全天候策略表现稳健，其背后的风险平价方法近年备受关注。本报告从滚动窗口和递归窗口两个维度，以及月、季、半年、年四种权重调整频率，系统检验风险平价资产配置方法的稳定性。基于2005-2017年及2018年1-10月数据，结果显示该方法持续提供稳定回报、低波动、高夏普比率和较小最大回撤，但以牺牲潜在高收益为代价。适合量化投资研究者、资产配置从业者及策略开发者参考。
报告摘要
2008年金融危机中桥水全天候策略表现稳健，其背后的风险平价方法近年备受关注。本报告从滚动窗口和递归窗口两个维度，以及月、季、半年、年四种权重调整频率，系统检验风险平价资产配置方法的稳定性。基于2005-2017年及2018年1-10月数据，结果显示该方法持续提供稳定回报、低波动、高夏普比率和较小最大回撤，但以牺牲潜在高收益为代价。适合量化投资研究者、资产配置从业者及策略开发者参考。
核心要点
- 1、简介
- 2、风险平价
- 3、传统的资金比率配置
- 4、全天候策略表现
- 5、回测设置
- 6、资产选择
- 7、资产组合的表现2005-2017
报告信息
- 文件全名
- 《量化资产配置系列报告：从不同维度和角度探索风险平价资产配置方法的稳定性-爱建证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 2005-2017年
- 201801-201810区间
- 四种权重调整频率（月
- 滚动窗口与递归窗口双维度
- 核心议题
常见问题
《2018年量化资产配置报告：风险平价策略稳定性分析｜爱建证券》主要包含哪些内容?
2008年金融危机中桥水全天候策略表现稳健，其背后的风险平价方法近年备受关注。本报告从滚动窗口和递归窗口两个维度，以及月、季、半年、年四种权重调整频率，系统检验风险平价资产配置方法的稳定性。基于2005-2017年及2018年1-10月数据，结果显示该方法持续提供稳定回报、低波动、高夏普比率和较小最大回撤，但以牺牲潜在高收益为代价。适合量化投资研究者、资产配置从业者及策略开发者参考。核心数据:2005-2017年;201801-201810区间;四种权重调整频率（月。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由爱建证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 24。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资分析师、资产配置研究员、金融从业者、投资管理者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、爱建证券等议题。
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