2018年海通证券发布专题报告，基于因子剥离体系探讨FOF择基逻辑，重点解决主动权益基金风格漂移与业绩持续性差的问题。报告提出两种FOF配臵模式：主动择时风险因子或选取具备择时能力的子基金，并搭建功能性主动基金挖掘体系，通过评估beta暴露与pure alpha的显著性、持续性和稳定性等六项指标进行加权打分。同时分析纯工具型基金（被动指数、ETF）的风格稳定性。适合FOF管理人、基金研究员、量化投资者了解如何筛选风格清晰且具alpha增强能力的基金，规避业绩反转风险。
2018年海通证券发布专题报告，基于因子剥离体系探讨FOF择基逻辑，重点解决主动权益基金风格漂移与业绩持续性差的问题。报告提出两种FOF配臵模式：主动择时风险因子或选取具备择时能力的子基金，并搭建功能性主动基金挖掘体系，通过评估beta暴露与pure alpha的显著性、持续性和稳定性等六项指标进行加权打分。同时分析纯工具型基金（被动指数、ETF）的风格稳定性。适合FOF管理人、基金研究员、量化投资者了解如何筛选风格清晰且具alpha增强能力的基金，规避业绩反转风险。
2018年海通证券发布专题报告，基于因子剥离体系探讨FOF择基逻辑，重点解决主动权益基金风格漂移与业绩持续性差的问题。报告提出两种FOF配臵模式：主动择时风险因子或选取具备择时能力的子基金，并搭建功能性主动基金挖掘体系，通过评估beta暴露与pure alpha的显著性、持续性和稳定性等六项指标进行加权打分。同时分析纯工具型基金（被动指数、ETF）的风格稳定性。适合FOF管理人、基金研究员、量化投资者了解如何筛选风格清晰且具alpha增强能力的基金，规避业绩反转风险。核心数据:业绩反转概率高;两种FOF配臵模式;六项指标加权打分体系。
本报告由海通证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 20。
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适合FOF管理人、基金研究员、量化分析师、投资组合经理等读者参考。
重点分析了金融投资、海通证券、FOF等议题。