2018方正证券量价齐飞选股因子研究｜金融工程报告
基于价量互动构建的“量价齐飞”FLY因子，揭示主力资金交易行踪。因子IC达-4.81%，RankIC -5.93%，ICIR -2.32，独立选股能力显著。全市场市值行业中性后仍保持稳健表现。适合量化研究员、金融工程分析师、股票投资者深度参考。
报告摘要
基于价量互动构建的“量价齐飞”FLY因子，揭示主力资金交易行踪。因子IC达-4.81%，RankIC -5.93%，ICIR -2.32，独立选股能力显著。全市场市值行业中性后仍保持稳健表现。适合量化研究员、金融工程分析师、股票投资者深度参考。
核心要点
- 1 引言
- 2 从量价关系出发
- 3 “量价齐飞”因子的构建
- 4 “量价齐飞”因子的收益测试
- 5 “量价齐飞”因子的风险暴露
报告信息
- 文件全名
- 《“因子七十二变”系列之三：基于价量互动的选股因子2，量价齐飞，水天一色-方正证券》
- 适合读者
- 核心数据
- IC为-4.81%
- RankIC -5.93%
- ICIR -2.32
- 全部中性后IC -3.26%
- 核心议题
常见问题
《2018方正证券量价齐飞选股因子研究｜金融工程报告》主要包含哪些内容?
基于价量互动构建的“量价齐飞”FLY因子，揭示主力资金交易行踪。因子IC达-4.81%，RankIC -5.93%，ICIR -2.32，独立选股能力显著。全市场市值行业中性后仍保持稳健表现。适合量化研究员、金融工程分析师、股票投资者深度参考。核心数据:IC为-4.81%;RankIC -5.93%;ICIR -2.32。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由方正证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 20。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融工程分析师、股票投资者、基金管理者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融工程等议题。
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