2018方正证券量价齐飞选股因子研究｜金融工程报告

2018-12金融投资20📊 方正证券免费

📄 文件全名: 《“因子七十二变”系列之三：基于价量互动的选股因子2，量价齐飞，水天一色-方正证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程分析师股票投资者基金管理者
📊 核心数据: IC为-4.81%
RankIC -5.93%
ICIR -2.32
全部中性后IC -3.26%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融工程

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2018 年 12 月报告合集」 · 共 2848 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

基于价量互动构建的“量价齐飞”FLY因子，揭示主力资金交易行踪。因子IC达-4.81%，RankIC -5.93%，ICIR -2.32，独立选股能力显著。全市场市值行业中性后仍保持稳健表现。适合量化研究员、金融工程分析师、股票投资者深度参考。

📋 核心要点(部分)

1 引言
2 从量价关系出发
3 “量价齐飞”因子的构建
4 “量价齐飞”因子的收益测试
5 “量价齐飞”因子的风险暴露

❓ 常见问题

《2018方正证券量价齐飞选股因子研究｜金融工程报告》主要包含哪些内容?

基于价量互动构建的“量价齐飞”FLY因子，揭示主力资金交易行踪。因子IC达-4.81%，RankIC -5.93%，ICIR -2.32，独立选股能力显著。全市场市值行业中性后仍保持稳健表现。适合量化研究员、金融工程分析师、股票投资者深度参考。核心数据:IC为-4.81%;RankIC -5.93%;ICIR -2.32。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由方正证券发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程分析师、股票投资者、基金管理者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融工程等议题。