2018方正证券量价齐飞选股因子研究｜金融工程报告

报告摘要

基于价量互动构建的“量价齐飞”FLY因子，揭示主力资金交易行踪。因子IC达-4.81%，RankIC -5.93%，ICIR -2.32，独立选股能力显著。全市场市值行业中性后仍保持稳健表现。适合量化研究员、金融工程分析师、股票投资者深度参考。

📋 报告目录

1. 1 引言
2. 2 从量价关系出发
3. 3 “量价齐飞”因子的构建
4. 4 “量价齐飞”因子的收益测试
5. 5 “量价齐飞”因子的风险暴露