2017上半年A股市场波动率走低，结构分化明显，量化策略面临挑战。本报告由中信证券发布，深入分析主题量化与事件驱动策略，涵盖预期高派现、举牌、网下打新、通道突破等主题量化策略，以及增持、员工持股、股权激励、定向增发、业绩预告、高送转等事件驱动策略。核心数据：预期高派现策略累计收益6.27%，跑赢沪深300指数2.35%；5亿规模A类账户网下打新收益849.78万元；2017年A股共发生46例举牌。适合量化投资者、金融从业者、策略研究员、基金经理、投资顾问。
2017上半年A股市场波动率走低，结构分化明显，量化策略面临挑战。本报告由中信证券发布，深入分析主题量化与事件驱动策略，涵盖预期高派现、举牌、网下打新、通道突破等主题量化策略，以及增持、员工持股、股权激励、定向增发、业绩预告、高送转等事件驱动策略。核心数据：预期高派现策略累计收益6.27%，跑赢沪深300指数2.35%；5亿规模A类账户网下打新收益849.78万元；2017年A股共发生46例举牌。适合量化投资者、金融从业者、策略研究员、基金经理、投资顾问。
2017上半年A股市场波动率走低，结构分化明显，量化策略面临挑战。本报告由中信证券发布，深入分析主题量化与事件驱动策略，涵盖预期高派现、举牌、网下打新、通道突破等主题量化策略，以及增持、员工持股、股权激励、定向增发、业绩预告、高送转等事件驱动策略。核心数据：预期高派现策略累计收益6.27%，跑赢沪深300指数2.35%；5亿规模A类账户网下打新收益849.78万元；2017年A股共发生46例举牌。适合量化投资者、金融从业者、策略研究员、基金经理、投资顾问。核心数据:预期高派现策略累计收益6.27%;跑赢沪深300指数2.35%;5亿规模A类账户网下打新收益849.78万元。
本报告由中信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 35。
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适合量化投资者、金融从业者、策略研究员、基金经理等读者参考。
重点分析了金融投资、寻找确定性、主题量化、事件驱动等议题。