主题量化与事件驱动2017年下半年投资策略：寻找确定性，等待柳暗花明｜中信证券

报告简介

2017上半年A股市场波动率走低，结构分化明显，量化策略面临挑战。本报告由中信证券发布，深入分析主题量化与事件驱动策略，涵盖预期高派现、举牌、网下打新、通道突破等主题量化策略，以及增持、员工持股、股权激励、定向增发、业绩预告、高送转等事件驱动策略。核心数据：预期高派现策略累计收益6.27%，跑赢沪深300指数2.35%；5亿规模A类账户网下打新收益849.78万元；2017年A股共发生46例举牌。适合量化投资者、金融从业者、策略研究员、基金经理、投资顾问。

报告目录

投资聚焦：业绩稳定为体，弹性空间为用、主题量化：抱团取暖，价值回归、预期高派现策略、举牌、网下新股申购、通道突破策略、事件驱动：星光暗淡，步入黎明前的黑暗、公司高管增减持、员工持股、股权激励、定向增发、业绩预告、高送转、下半年投资展望