基金风格划分及增强FOF组合构建研究｜天风证券2018
市场风格不断切换，单纯依靠权益类基金难以构建稳定绝对收益型FOF。本报告提出模拟持仓归因法，在时效性、准确度间取得平衡，实现每季度末全持仓模拟估计。基于选股Alpha因子构建增强FOF组合，IC均值0.10，年化ICIR1.26，2009年2月以来每年跑赢基准，年化超额收益4.65%。适合FOF基金经理、量化选基研究者及关注基金组合优化的专业人士。
报告摘要
市场风格不断切换，单纯依靠权益类基金难以构建稳定绝对收益型FOF。本报告提出模拟持仓归因法，在时效性、准确度间取得平衡，实现每季度末全持仓模拟估计。基于选股Alpha因子构建增强FOF组合，IC均值0.10，年化ICIR1.26，2009年2月以来每年跑赢基准，年化超额收益4.65%。适合FOF基金经理、量化选基研究者及关注基金组合优化的专业人士。
核心要点
- 引言
- 基金的信息获取（净值VS持仓）
- 基金的风险度量指标构建
- 基金的收益度量指标构建
- 基于模拟持仓的增强FOF组合策略
报告信息
- 文件全名
- 《基金专题报告：基金的风格划分及增强FOF组合构建研究-天风证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 年化超额4.65%
- IC均值0.10
- 年化ICIR1.26
- 2009年2月以来每年跑赢基准
- 核心议题
常见问题
《基金风格划分及增强FOF组合构建研究｜天风证券2018》主要包含哪些内容?
市场风格不断切换，单纯依靠权益类基金难以构建稳定绝对收益型FOF。本报告提出模拟持仓归因法，在时效性、准确度间取得平衡，实现每季度末全持仓模拟估计。基于选股Alpha因子构建增强FOF组合，IC均值0.10，年化ICIR1.26，2009年2月以来每年跑赢基准，年化超额收益4.65%。适合FOF基金经理、量化选基研究者及关注基金组合优化的专业人士。核心数据:年化超额4.65%;IC均值0.10;年化ICIR1.26。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由天风证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 20。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合FOF基金经理、基金研究员、量化投资者、投资顾问等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、组合构建、天风证券、FOF等议题。
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