基金风格划分及增强FOF组合构建研究｜天风证券2018

2018-12金融投资20📊 天风证券免费

📄 文件全名: 《基金专题报告：基金的风格划分及增强FOF组合构建研究-天风证券》
🎯 适合读者: FOF基金经理基金研究员量化投资者投资顾问
📊 核心数据: 年化超额4.65%
IC均值0.10
年化ICIR1.26
2009年2月以来每年跑赢基准
🏷️ 核心议题: #金融投资#组合构建#天风证券#FOF

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报告摘要

市场风格不断切换，单纯依靠权益类基金难以构建稳定绝对收益型FOF。本报告提出模拟持仓归因法，在时效性、准确度间取得平衡，实现每季度末全持仓模拟估计。基于选股Alpha因子构建增强FOF组合，IC均值0.10，年化ICIR1.26，2009年2月以来每年跑赢基准，年化超额收益4.65%。适合FOF基金经理、量化选基研究者及关注基金组合优化的专业人士。

📋 核心要点(部分)

引言
基金的信息获取（净值VS持仓）
基金的风险度量指标构建
基金的收益度量指标构建
基于模拟持仓的增强FOF组合策略

❓ 常见问题

《基金风格划分及增强FOF组合构建研究｜天风证券2018》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由天风证券发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合FOF基金经理、基金研究员、量化投资者、投资顾问等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、组合构建、天风证券、FOF等议题。