截至2018年末，236只债券发生违约，涉及本金1919.98亿元，违约常态化下如何评估持仓债风险？本报告由光大证券资深分析师张旭、刘琛联合撰写，基于历史违约数据构建评级违约率数据库，深入分析违约主体特征：民企占比83.17%、2018年上市公司违约激增（14家）、无明显行业/区域特征。实践层面提出严格、一般、宽松三种违约率计算条件，并给出民企债投资“大、缓、短”三大原则。适合债券投资者、固收分析师、风控人员及金融机构决策参考。
截至2018年末，236只债券发生违约，涉及本金1919.98亿元，违约常态化下如何评估持仓债风险？本报告由光大证券资深分析师张旭、刘琛联合撰写，基于历史违约数据构建评级违约率数据库，深入分析违约主体特征：民企占比83.17%、2018年上市公司违约激增（14家）、无明显行业/区域特征。实践层面提出严格、一般、宽松三种违约率计算条件，并给出民企债投资“大、缓、短”三大原则。适合债券投资者、固收分析师、风控人员及金融机构决策参考。
截至2018年末，236只债券发生违约，涉及本金1919.98亿元，违约常态化下如何评估持仓债风险？本报告由光大证券资深分析师张旭、刘琛联合撰写，基于历史违约数据构建评级违约率数据库，深入分析违约主体特征：民企占比83.17%、2018年上市公司违约激增（14家）、无明显行业/区域特征。实践层面提出严格、一般、宽松三种违约率计算条件，并给出民企债投资“大、缓、短”三大原则。适合债券投资者、固收分析师、风控人员及金融机构决策参考。核心数据:236只债券违约;1919.98亿元违约本金;民企违约主体占比83.17%。
本报告由光大证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 17。
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适合债券投资者、固定收益分析师、风控人员、金融机构等读者参考。
重点分析了金融投资、债券违约、违约风险、光大证券等议题。