2019年CTA产品及国债期货量化交易策略展望｜广发证券金融工程专题报告

报告摘要

2018年第四季度CTA产品新发行6只，年化收益率中位数4.11%，Sharpe Ratio中位数0.33，近一年最大回撤中位数约-7.81%。报告展望2019年一季度：股指期货流动性上升但波动偏低，国债期货量化策略表现可期，大宗商品预计高位震荡。适合量化研究员、CTA投资者、金融工程从业者、券商分析师及资产配置者参考。

📋 核心要点(部分)

1. CTA产品回顾（发行情况、业绩情况）
2. 股指期货回顾与展望
3. 国债期货量化策略展望
4. 大宗商品展望
5. 风险提示