2019年CTA产品及国债期货量化交易策略展望｜广发证券金融工程专题报告
2018年第四季度CTA产品新发行6只，年化收益率中位数4.11%，Sharpe Ratio中位数0.33，近一年最大回撤中位数约-7.81%。报告展望2019年一季度：股指期货流动性上升但波动偏低，国债期货量化策略表现可期，大宗商品预计高位震荡。适合量化研究员、CTA投资者、金融工程从业者、券商分析师及资产配置者参考。
报告摘要
2018年第四季度CTA产品新发行6只，年化收益率中位数4.11%，Sharpe Ratio中位数0.33，近一年最大回撤中位数约-7.81%。报告展望2019年一季度：股指期货流动性上升但波动偏低，国债期货量化策略表现可期，大宗商品预计高位震荡。适合量化研究员、CTA投资者、金融工程从业者、券商分析师及资产配置者参考。
核心要点
- CTA产品回顾（发行情况、业绩情况）
- 股指期货回顾与展望
- 国债期货量化策略展望
- 大宗商品展望
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《CTA产品及策略回顾与2019年一季度展望：国债期货量化交易策略表现可期-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 6只新发行CTA产品
- 年化收益率中位数4.11%
- Sharpe Ratio中位数0.33
- 最大回撤中位数-7.81%
- 股指波动率下降通道
- 核心议题
常见问题
《2019年CTA产品及国债期货量化交易策略展望｜广发证券金融工程专题报告》主要包含哪些内容?
2018年第四季度CTA产品新发行6只，年化收益率中位数4.11%，Sharpe Ratio中位数0.33，近一年最大回撤中位数约-7.81%。报告展望2019年一季度：股指期货流动性上升但波动偏低，国债期货量化策略表现可期，大宗商品预计高位震荡。适合量化研究员、CTA投资者、金融工程从业者、券商分析师及资产配置者参考。核心数据:6只新发行CTA产品;年化收益率中位数4.11%;Sharpe Ratio中位数0.33。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 23。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、CTA投资者、金融工程从业者、券商分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、CTA、产品等议题。
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