2018年50ETF期权日均成交量超128万张，同比增72.65%，持仓量达181.8万张，成交额7.4亿元，市场对衍生品需求强劲。商品期权新增铜期权，豆粕、白糖规模大幅增长。报告深度解析2018年期权波动率剧烈变化（波动率微笑转为哭脸）、海内外联动（标普500领先效应）、认购认沽IV溢价择时策略。基于期权构建的指数增强策略表现抢眼：备兑策略超额4.13%，改善后领口策略超额14.75%。财通金工“进退自如”组合2018年获正收益0.23%，最大回撤仅4.19%。适合投资者、金融工程研究者、量化交易员、衍生品研究员、券商分析师参考。
2018年50ETF期权日均成交量超128万张，同比增72.65%，持仓量达181.8万张，成交额7.4亿元，市场对衍生品需求强劲。商品期权新增铜期权，豆粕、白糖规模大幅增长。报告深度解析2018年期权波动率剧烈变化（波动率微笑转为哭脸）、海内外联动（标普500领先效应）、认购认沽IV溢价择时策略。基于期权构建的指数增强策略表现抢眼：备兑策略超额4.13%，改善后领口策略超额14.75%。财通金工“进退自如”组合2018年获正收益0.23%，最大回撤仅4.19%。适合投资者、金融工程研究者、量化交易员、衍生品研究员、券商分析师参考。
2018年50ETF期权日均成交量超128万张，同比增72.65%，持仓量达181.8万张，成交额7.4亿元，市场对衍生品需求强劲。商品期权新增铜期权，豆粕、白糖规模大幅增长。报告深度解析2018年期权波动率剧烈变化（波动率微笑转为哭脸）、海内外联动（标普500领先效应）、认购认沽IV溢价择时策略。基于期权构建的指数增强策略表现抢眼：备兑策略超额4.13%，改善后领口策略超额14.75%。财通金工“进退自如”组合2018年获正收益0.23%，最大回撤仅4.19%。适合投资者、金融工程研究者、量化交易员、衍生品研究员、券商分析师参考。核心数据:50ETF期权日均成交量128万张;增长72.65%;备兑策略超额4.13%。
本报告由财通证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 56。
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适合投资者、金融工程研究者、量化交易员、衍生品研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、财通证券等议题。