本报告由国信期货撰写，全面回顾2018年豆粕与白糖期权运行情况：累计成交量分别达2446.59万手和870.32万手，持仓量呈锯齿状上升。核心内容包括波动率分析（豆粕隐含波动率居中、白糖隐含波动率偏高）、交易所规则优化对流动性的影响，以及2018年无风险套利、方向性策略、波动率策略的实战回顾。展望2019年，提出针对豆粕期权的日历价差组合、Gamma Scalping策略，以及白糖期权的牛市价差、卖出宽跨式组合等具体操作建议。适合期货投资者、量化交易员、金融分析师及期权策略研究者阅读，助您把握期权市场交易机会。
本报告由国信期货撰写，全面回顾2018年豆粕与白糖期权运行情况：累计成交量分别达2446.59万手和870.32万手，持仓量呈锯齿状上升。核心内容包括波动率分析（豆粕隐含波动率居中、白糖隐含波动率偏高）、交易所规则优化对流动性的影响，以及2018年无风险套利、方向性策略、波动率策略的实战回顾。展望2019年，提出针对豆粕期权的日历价差组合、Gamma Scalping策略，以及白糖期权的牛市价差、卖出宽跨式组合等具体操作建议。适合期货投资者、量化交易员、金融分析师及期权策略研究者阅读，助您把握期权市场交易机会。
本报告由国信期货撰写，全面回顾2018年豆粕与白糖期权运行情况：累计成交量分别达2446.59万手和870.32万手，持仓量呈锯齿状上升。核心内容包括波动率分析（豆粕隐含波动率居中、白糖隐含波动率偏高）、交易所规则优化对流动性的影响，以及2018年无风险套利、方向性策略、波动率策略的实战回顾。展望2019年，提出针对豆粕期权的日历价差组合、Gamma Scalping策略，以及白糖期权的牛市价差、卖出宽跨式组合等具体操作建议。适合期货投资者、量化交易员、金融分析师及期权策略研究者阅读，助您把握期权市场交易机会。核心数据:豆粕期权累计成交量2446.59万手;白糖期权累计成交量870.32万手;豆粕期权日均成交量10.68万手。
本报告由国信期货发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 25。
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适合期货投资者、量化交易员、金融分析师、期权策略研究者等读者参考。
重点分析了金融投资、波动率、豆粕等议题。