2018年市场下行中，流动性溢价成为alpha核心来源。本报告由长城证券发布，从因子角度复盘2018年市场特征：白马回头市里陆股通超额收益从2017年的23%降至5%；打板策略近三年最差，但次新股和创投存在稳定机会；中期波段看好传媒和计算机；短线每月大概率有两次以上机会，热点按月切换。报告还分析了筹码股（近端次新与超跌老股）的表现规律及风险。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、策略交易者以及关注A股市场趋势的投资者参考，助您把握2019年震荡偏多市场中的结构性机会。
2018年市场下行中，流动性溢价成为alpha核心来源。本报告由长城证券发布，从因子角度复盘2018年市场特征：白马回头市里陆股通超额收益从2017年的23%降至5%；打板策略近三年最差，但次新股和创投存在稳定机会；中期波段看好传媒和计算机；短线每月大概率有两次以上机会，热点按月切换。报告还分析了筹码股（近端次新与超跌老股）的表现规律及风险。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、策略交易者以及关注A股市场趋势的投资者参考，助您把握2019年震荡偏多市场中的结构性机会。
2018年市场下行中，流动性溢价成为alpha核心来源。本报告由长城证券发布，从因子角度复盘2018年市场特征：白马回头市里陆股通超额收益从2017年的23%降至5%；打板策略近三年最差，但次新股和创投存在稳定机会；中期波段看好传媒和计算机；短线每月大概率有两次以上机会，热点按月切换。报告还分析了筹码股（近端次新与超跌老股）的表现规律及风险。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、策略交易者以及关注A股市场趋势的投资者参考，助您把握2019年震荡偏多市场中的结构性机会。核心数据:陆股通相对沪深300超额收益2017年23%降至2018年5%;打板策略近三年最差;月度涨幅榜前20个股收益优于2017年。
本报告由长城证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 23。
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适合量化研究员、金融分析师、投资经理、策略交易者等读者参考。
重点分析了金融投资、小马过河、长城证券等议题。