金融工程专题报告：债基绩效归因体系（下）｜长江证券FOF系列

本报告深入解析债基绩效归因体系，基于持仓数据系统梳理Brinson分解、Wagner-Tito分解、加权久期分析及Campisi分解四种经典模型，并重点演示Campisi模型的Python实现与结果解析。通过多因子归因与Campisi归因的对比，揭示两者互补性，为投资者提供更全面的债基评价视角。适合FOF投资经理、债券分析师、量化研究员及金融工程从业者，助力精准筛选优质债基标的。核心数据:四种基于持仓的归因模型;Campisi模型分解为利息效应/国债效应/利率效应;多因子归因需结合Campisi实现全面刻画。

本报告由长江证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 27。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合FOF投资经理、债券型基金分析师、量化研究员、金融工程从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融工程、长江证券、FOF等议题。