2019亚洲Alpha何在？瑞银量化策略：股票选择与行业轮动模型

2019-02金融投资25📊 瑞银集团免费

📄 文件全名: 《瑞银-全球-量化策略-2019年亚洲Alpha何在：股票选择和行业转换模型》
🎯 适合读者: 量化投资经理主动型基金经理股票分析师资产配置人员
📊 核心数据: 波动性2019年仍高企
主动策略或明显胜出
行业轮动模型年化超额4.4%/7.2%
🏷️ 核心议题: #金融投资#Alpha#股票选择#轮动模型

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报告摘要

2019年亚洲市场波动性预计持续高企，主动管理策略有望显著跑赢被动投资。瑞银量化团队推出Delta Quality自由现金流收益模型，聚焦基本面改善和现金流强劲的公司，并基于此构建行业轮动模型，2000-2018年年化超额收益达4.4%（多头vs市场）和7.2%（多空组合）。本报告深入分析波动性驱动因素、主动vs被动投资前景，并提供具体选股和行业轮动策略。适合量化投资经理、主动型基金经理、股票分析师及资产配置人员参考。

📋 核心要点(部分)

全球研究
2019年亚洲Alpha何在
股票选择与行业轮动模型
波动性仍将高企
主动vs被动
Delta Quality自由现金流收益模型
行业轮动模型

❓ 常见问题

《2019亚洲Alpha何在？瑞银量化策略：股票选择与行业轮动模型》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由瑞银集团发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 25。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资经理、主动型基金经理、股票分析师、资产配置人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、Alpha、股票选择、轮动模型等议题。