本报告由兴业证券于2017年发布，深度挖掘雪球网海量用户行为数据，构建关注度因子并验证其在A股市场的选股有效性。核心发现：基于雪球网4,194,659个活跃用户、41,402,009条行为数据构建的周度及月度关注度因子，经行业市值中性化后仍表现抢眼，与传统因子相关性低，提供显著信息增量。改进后的关注度因子将换手率降低约50%，月度全样本选股策略年化超额收益达20.95%、夏普比率3.80、最大回撤仅5.09%。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据挖掘从业者及对互联网文本挖掘感兴趣的投资者。
本报告由兴业证券于2017年发布，深度挖掘雪球网海量用户行为数据，构建关注度因子并验证其在A股市场的选股有效性。核心发现：基于雪球网4,194,659个活跃用户、41,402,009条行为数据构建的周度及月度关注度因子，经行业市值中性化后仍表现抢眼，与传统因子相关性低，提供显著信息增量。改进后的关注度因子将换手率降低约50%，月度全样本选股策略年化超额收益达20.95%、夏普比率3.80、最大回撤仅5.09%。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据挖掘从业者及对互联网文本挖掘感兴趣的投资者。
本报告由兴业证券于2017年发布，深度挖掘雪球网海量用户行为数据，构建关注度因子并验证其在A股市场的选股有效性。核心发现：基于雪球网4,194,659个活跃用户、41,402,009条行为数据构建的周度及月度关注度因子，经行业市值中性化后仍表现抢眼，与传统因子相关性低，提供显著信息增量。改进后的关注度因子将换手率降低约50%，月度全样本选股策略年化超额收益达20.95%、夏普比率3.80、最大回撤仅5.09%。适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据挖掘从业者及对互联网文本挖掘感兴趣的投资者。核心数据:雪球网4,194,659个活跃用户;41,402,009条行为数据;月度策略年化超额收益20.95%。
本报告由兴业证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 28。
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适合量化研究员、金融分析师、投资经理、数据挖掘从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。