2019国盛证券量化专题报告：宏观逻辑的量化验证｜状态匹配法资产映射研究

报告摘要

本报告构建了宏观经济指标与资产价格关系的发现与跟踪体系，采用状态匹配法对121种宏观经济指标和324种资产进行统计检验，挖掘长期有效的宏观-资产映射关系。核心亮点：1）量化验证宏观逻辑，构建显著映射关系库；2）展示大类资产、股票因子及多空资产的显著关系；3）通过逻辑强化筛选强逻辑关系，辅助资产配置；4）历史数据检验，样本外持续性分析。适合量化研究员、金融分析师、资产配置投资者、宏观经济学者阅读，助您把握宏观驱动的资产表现规律。

📋 核心要点(部分)

1. 1.宏观量化框架探讨
2. 2.状态匹配思路研究（2.1匹配关系显著的定义
3. 2.2显著关系的样本外持续性（ANOVA方差检验法））