行业利差分析与轮动策略构建 | 中债资信2019研究报告

2019-02金融投资23📊 中债资信免费

📄 文件全名: 《行业利差分析与行业轮动策略构建-中债资信》
🎯 适合读者: 债券投资者策略研究员信用分析师基金经理
📊 核心数据: AAA-AA利差区间30-200bp
2017年信用利差分化至200bp
2015-2018年170bp波动区间
行业轮动策略超额收益27%

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报告摘要

本报告基于2013-2018年信用债市场数据，深度剖析行业利差走势与轮动规律。核心发现：AAA至AA级利差区间30-200bp，2017年信用分化加剧；构建了基于利差动量的行业轮动策略，历史回测超额收益显著。适合债券投资经理、策略研究员、信用分析师、FOF投资者及金融监管人士参考，为资产配置提供量化依据。

📋 核心要点(部分)

行业利差历史走势分析
利差驱动因素分解
信用等级利差对比
行业轮动策略构建
策略回测与稳健性检验

行业利差分析与轮动策略构建 | 中债资信2019研究报告

报告维度

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