量化资产配置研究之五：基于行业趋势的股债配置策略｜广发证券2017
本报告由广发证券金融工程团队出品，提出基于行业趋势的股债轮动策略，利用长短均线穿越刻画行业趋势强弱，动态调整权益与债券配置权重。全样本回测（2009-2017）显示，策略累计净值1.527，超额收益52.70%，最大回撤仅16.41%，年化波动率15.13%，胜率56.10%。报告详细分析了申万28个一级行业配置次数与胜率，并给出参数优化与实证结论。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及对股债轮动策略感兴趣的投资者。
报告摘要
本报告由广发证券金融工程团队出品，提出基于行业趋势的股债轮动策略，利用长短均线穿越刻画行业趋势强弱，动态调整权益与债券配置权重。全样本回测（2009-2017）显示，策略累计净值1.527，超额收益52.70%，最大回撤仅16.41%，年化波动率15.13%，胜率56.10%。报告详细分析了申万28个一级行业配置次数与胜率，并给出参数优化与实证结论。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及对股债轮动策略感兴趣的投资者。
核心要点
- 引言
- 策略介绍
- 实证分析
- 总结
报告信息
- 文件全名
- 《量化资产配置研究之五：基于行业趋势的股债配置策略-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 累计净值1.527
- 超额收益52.70%
- 最大回撤16.41%
- 年化波动率15.13%
- 胜率56.10%
- 核心议题
常见问题
《量化资产配置研究之五：基于行业趋势的股债配置策略｜广发证券2017》主要包含哪些内容?
本报告由广发证券金融工程团队出品，提出基于行业趋势的股债轮动策略，利用长短均线穿越刻画行业趋势强弱，动态调整权益与债券配置权重。全样本回测（2009-2017）显示，策略累计净值1.527，超额收益52.70%，最大回撤仅16.41%，年化波动率15.13%，胜率56.10%。报告详细分析了申万28个一级行业配置次数与胜率，并给出参数优化与实证结论。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者及对股债轮动策略感兴趣的投资者。核心数据:累计净值1.527;超额收益52.70%;最大回撤16.41%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 30。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置从业者、金融工程分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、广发证券、之五等议题。
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