2019巴黎银行全球量化策略：与趋势为伍的Members Momentum动量策略

报告摘要

2019年3月巴黎银行发布全球量化策略报告，提出基于广度动量指标的'Members Momentum'策略。该策略通过追踪指数成分股站上200日均线的比例，动态调整股票与债券配置，有效规避投资者因损失厌恶导致的非理性行为。回测显示其风险调整收益优于其他择时系统，最大回撤显著降低。适用于量化基金经理、衍生品交易员、资产配置研究员及行为金融学爱好者。核心数据：US指标53.91、EUR指标52.79、60/50/40三档配置阈值。

📋 核心要点(部分)

1. 策略概述
2. 模型信号
3. 回测表现
4. 对比其他策略
5. 结论