因子轮动与Smart Beta投资方法探讨｜2019华宝证券金融工程专题报告

2018年指数基金规模逆势大增，Smart Beta指数如低波、红利、盈利质量等不断创设，如何把握各类指数投资机会？本报告从因子轮动视角出发，构建多因子框架，基于宏观基本面指标测试因子影响逻辑，建立不包含/包含规模因子的轮动模型，将因子择时应用于Smart Beta投资。适合量化研究员、FOF经理、资产配置从业者深入学习因子投资策略。核心数据:低波因子与经济增长关联;成长因子与经济周期相关性;Barra风险归因模型。

本报告由华宝证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 12。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合量化投资研究员、FOF基金经理、资产配置从业者、指数投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、Smart、因子轮动、Beta等议题。