著名投行中金公司发布《资产配置方法论之二十一：控制风险一定要放弃回报么？》，深入探讨多资产配置中如何在控制风险的同时实现高回报。报告梳理了分散风险、风险平价、组合保险、战术调整等核心方法，并基于2010-2019年数据实证分析。其中，客观战术调整策略（股债择时）年化回报高达23.2%，波动率仅13.2%，夏普比率领先；结合目标风险策略可令回报增强一倍而波动率持平。报告适合机构投资者、资产管理者、金融分析师、组合经理等，提供可落地的风险控制与收益增强方案。
著名投行中金公司发布《资产配置方法论之二十一：控制风险一定要放弃回报么？》，深入探讨多资产配置中如何在控制风险的同时实现高回报。报告梳理了分散风险、风险平价、组合保险、战术调整等核心方法，并基于2010-2019年数据实证分析。其中，客观战术调整策略（股债择时）年化回报高达23.2%，波动率仅13.2%，夏普比率领先；结合目标风险策略可令回报增强一倍而波动率持平。报告适合机构投资者、资产管理者、金融分析师、组合经理等，提供可落地的风险控制与收益增强方案。
著名投行中金公司发布《资产配置方法论之二十一：控制风险一定要放弃回报么？》，深入探讨多资产配置中如何在控制风险的同时实现高回报。报告梳理了分散风险、风险平价、组合保险、战术调整等核心方法，并基于2010-2019年数据实证分析。其中，客观战术调整策略（股债择时）年化回报高达23.2%，波动率仅13.2%，夏普比率领先；结合目标风险策略可令回报增强一倍而波动率持平。报告适合机构投资者、资产管理者、金融分析师、组合经理等，提供可落地的风险控制与收益增强方案。核心数据:年化回报率23.2%;波动率13.2%;最大回撤-14.7%。
本报告由中金公司发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 20。
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适合机构投资者、资产管理者、金融分析师、组合经理等读者参考。
重点分析了金融投资、控制风险、回报兼得等议题。