可转债市场扩容，内部结构分化，中证转债指数因银行转债权重过高难以全面衡量市场。本报告构建了全样本、风格、行业、规模四大分类指数，为投资者提供精细化分析工具。核心亮点：1）风格指数显示，06年以来高价券、股性券长期收益领先；2）基于价格和平价指数的策略（价格100-110元、平价90元以上，月度调仓）自17年4月以来涨幅达46%，19年以来涨幅31%，均跑赢中证转债指数；3）行业指数显示16年以来成长风格占优，19年尤为突出；4）规模指数显示小盘券长期收益最高但波动大。适合固定收益研究员、转债投资者、量化分析师及投资经理深度参考。
可转债市场扩容，内部结构分化，中证转债指数因银行转债权重过高难以全面衡量市场。本报告构建了全样本、风格、行业、规模四大分类指数，为投资者提供精细化分析工具。核心亮点：1）风格指数显示，06年以来高价券、股性券长期收益领先；2）基于价格和平价指数的策略（价格100-110元、平价90元以上，月度调仓）自17年4月以来涨幅达46%，19年以来涨幅31%，均跑赢中证转债指数；3）行业指数显示16年以来成长风格占优，19年尤为突出；4）规模指数显示小盘券长期收益最高但波动大。适合固定收益研究员、转债投资者、量化分析师及投资经理深度参考。
可转债市场扩容，内部结构分化，中证转债指数因银行转债权重过高难以全面衡量市场。本报告构建了全样本、风格、行业、规模四大分类指数，为投资者提供精细化分析工具。核心亮点：1）风格指数显示，06年以来高价券、股性券长期收益领先；2）基于价格和平价指数的策略（价格100-110元、平价90元以上，月度调仓）自17年4月以来涨幅达46%，19年以来涨幅31%，均跑赢中证转债指数；3）行业指数显示16年以来成长风格占优，19年尤为突出；4）规模指数显示小盘券长期收益最高但波动大。适合固定收益研究员、转债投资者、量化分析师及投资经理深度参考。核心数据:策略涨幅46%（17年4月至19年3月）;策略涨幅31%（19年以来）;7大行业分类。
本报告由海通证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 15。
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适合固定收益研究员、转债投资者、量化分析师、投资经理等读者参考。
重点分析了金融投资、海通证券等议题。