本报告由J.P.摩根于2019年2月发布，深入剖析美国高级信用市场与CDS策略。核心发现：2月高评级债券市场在连续三个月波动后趋于平静，但信用曲线陡化至近两年高位，5s10s和10s30s利差曲线接近峰值；CDX.HY在运行指数中遭遇第三次违约，为2012年以来最多，单名信用风险与利差分散度上升导致CDX.HY跑输CDX.IG；BBB级债务可能降级至高收益，历史与市场价格提供线索。报告包含Trade Tracker具体策略。适合全球信用投资者、固定收益分析师、风险管理专业人士及对冲基金策略师，帮助把握2019年信用市场拐点与机会。
本报告由J.P.摩根于2019年2月发布，深入剖析美国高级信用市场与CDS策略。核心发现：2月高评级债券市场在连续三个月波动后趋于平静，但信用曲线陡化至近两年高位，5s10s和10s30s利差曲线接近峰值；CDX.HY在运行指数中遭遇第三次违约，为2012年以来最多，单名信用风险与利差分散度上升导致CDX.HY跑输CDX.IG；BBB级债务可能降级至高收益，历史与市场价格提供线索。报告包含Trade Tracker具体策略。适合全球信用投资者、固定收益分析师、风险管理专业人士及对冲基金策略师，帮助把握2019年信用市场拐点与机会。
本报告由J.P.摩根于2019年2月发布，深入剖析美国高级信用市场与CDS策略。核心发现：2月高评级债券市场在连续三个月波动后趋于平静，但信用曲线陡化至近两年高位，5s10s和10s30s利差曲线接近峰值；CDX.HY在运行指数中遭遇第三次违约，为2012年以来最多，单名信用风险与利差分散度上升导致CDX.HY跑输CDX.IG；BBB级债务可能降级至高收益，历史与市场价格提供线索。报告包含Trade Tracker具体策略。适合全球信用投资者、固定收益分析师、风险管理专业人士及对冲基金策略师，帮助把握2019年信用市场拐点与机会。核心数据:5s10s与10s30s利差曲线接近两年高位;CDX.HY第三次违约（2012年来最多）;曲线仍约5bp过陡。
本报告由J.P. 摩根发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 31。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合信用投资者、固定收益分析师、风险管理师、对冲基金策略师等读者参考。
重点分析了金融投资、摩根信贷、策略等议题。