本报告由渤海证券金融工程团队出品，系统研究了基于趋势跟踪（时序动量）的大类资产配置策略。回测期2007年1月至2019年2月，采用等权配置时序动量大于0的资产方法，夏普比率从基准的0.3提升至0.7-0.8；进一步结合风险平价模型，改进策略夏普比率可达1左右。报告涵盖策略原理、回测表现与优化方向，适合金融工程师、量化研究员、基金经理等关注量化资产配置的专业人士。核心亮点：趋势跟踪与风险平价的创新融合、具体夏普比率数据、五大类资产代表指数实证。
本报告由渤海证券金融工程团队出品，系统研究了基于趋势跟踪（时序动量）的大类资产配置策略。回测期2007年1月至2019年2月，采用等权配置时序动量大于0的资产方法，夏普比率从基准的0.3提升至0.7-0.8；进一步结合风险平价模型，改进策略夏普比率可达1左右。报告涵盖策略原理、回测表现与优化方向，适合金融工程师、量化研究员、基金经理等关注量化资产配置的专业人士。核心亮点：趋势跟踪与风险平价的创新融合、具体夏普比率数据、五大类资产代表指数实证。
本报告由渤海证券金融工程团队出品，系统研究了基于趋势跟踪（时序动量）的大类资产配置策略。回测期2007年1月至2019年2月，采用等权配置时序动量大于0的资产方法，夏普比率从基准的0.3提升至0.7-0.8；进一步结合风险平价模型，改进策略夏普比率可达1左右。报告涵盖策略原理、回测表现与优化方向，适合金融工程师、量化研究员、基金经理等关注量化资产配置的专业人士。核心亮点：趋势跟踪与风险平价的创新融合、具体夏普比率数据、五大类资产代表指数实证。核心数据:夏普比率从0.3提升至0.7-0.8;改进策略夏普比率达1;回测期2007年1月至2019年2月。
本报告由渤海证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 18。
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适合金融工程师、量化研究员、基金经理、资产配置分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、金融工程、跟踪等议题。