巴黎银行宏观策略：iTraxx与CDX指数滚动分析｜2019年3月

2019-03金融投资8📊 巴黎银行免费

📄 文件全名: 《巴黎银行-欧洲-宏观策略-关注iTraxx与CDX指数》
🎯 适合读者: 信用交易员固定收益投资者对冲基金经理衍生品交易员
📊 核心数据: iTraxx Main S30/31 @ +4.7
Fin Sen @ +8.3
Xover @ -11.5
CDX IG S31/32 @ +7.2
CDX HY/SPX价差收益6bp

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报告摘要

本报告由巴黎银行信用交易柜台发布，聚焦2019年3月iTraxx与CDX指数滚动（Roll）的理论价值与市场预期。核心数据：iTraxx Main S30/31预期交易于+4.7bp，Fin Sen +8.3bp，Xover -11.5bp，CDX IG S31/32 +7.2bp。报告指出欧洲指数紧缩空间有限，尽管Roll前一周合成市场通常收紧，但客户持仓显示Fin Sen处于五年最长多头，风险偏向下行。推荐维持做多CDX IG/做空Main的交易，以及做多CDX HY/做空SPX的价差交易。适合信用交易员、宏观投资者、衍生品分析师参考，把握Roll事件和市场方向机会。

📋 核心要点(部分)

Roll理论价值预测
市场方向分析
推荐交易策略
客户持仓分析

巴黎银行宏观策略：iTraxx与CDX指数滚动分析｜2019年3月

报告维度

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