本报告由巴黎银行信用交易柜台发布，聚焦2019年3月iTraxx与CDX指数滚动（Roll）的理论价值与市场预期。核心数据：iTraxx Main S30/31预期交易于+4.7bp，Fin Sen +8.3bp，Xover -11.5bp，CDX IG S31/32 +7.2bp。报告指出欧洲指数紧缩空间有限，尽管Roll前一周合成市场通常收紧，但客户持仓显示Fin Sen处于五年最长多头，风险偏向下行。推荐维持做多CDX IG/做空Main的交易，以及做多CDX HY/做空SPX的价差交易。适合信用交易员、宏观投资者、衍生品分析师参考，把握Roll事件和市场方向机会。
本报告由巴黎银行信用交易柜台发布，聚焦2019年3月iTraxx与CDX指数滚动（Roll）的理论价值与市场预期。核心数据：iTraxx Main S30/31预期交易于+4.7bp，Fin Sen +8.3bp，Xover -11.5bp，CDX IG S31/32 +7.2bp。报告指出欧洲指数紧缩空间有限，尽管Roll前一周合成市场通常收紧，但客户持仓显示Fin Sen处于五年最长多头，风险偏向下行。推荐维持做多CDX IG/做空Main的交易，以及做多CDX HY/做空SPX的价差交易。适合信用交易员、宏观投资者、衍生品分析师参考，把握Roll事件和市场方向机会。
本报告由巴黎银行信用交易柜台发布，聚焦2019年3月iTraxx与CDX指数滚动（Roll）的理论价值与市场预期。核心数据：iTraxx Main S30/31预期交易于+4.7bp，Fin Sen +8.3bp，Xover -11.5bp，CDX IG S31/32 +7.2bp。报告指出欧洲指数紧缩空间有限，尽管Roll前一周合成市场通常收紧，但客户持仓显示Fin Sen处于五年最长多头，风险偏向下行。推荐维持做多CDX IG/做空Main的交易，以及做多CDX HY/做空SPX的价差交易。适合信用交易员、宏观投资者、衍生品分析师参考，把握Roll事件和市场方向机会。核心数据:iTraxx Main S30/31 @ +4.7;Fin Sen @ +8.3;Xover @ -11.5。
本报告由巴黎银行发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 8。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合信用交易员、固定收益投资者、对冲基金经理、衍生品交易员等读者参考。
重点分析了金融投资、iTraxx、指数滚动、CDX等议题。