光大证券Alpha3.0基本面优选多因子组合报告｜量化选股超额收益策略

报告摘要

本报告由光大证券于2019年发布，深度解析Alpha3.0基本面优选多因子组合策略。基于2011年至2019年数据，全市场组合年化超额收益达14.63%，信息比2.45；中证500增强组合年化超额20.42%，信息比3.34；沪深300增强组合年化超额6.98%，信息比1.75。策略结合行业基本面选股与多因子模型，显著提升组合稳定性与收益，回撤控制优异。适合量化研究员、基金经理、金融工程分析师及投资机构参考，助力A股量化投资实践。

📋 核心要点(部分)

1. 光大金工行业基本面选股策略
2. 各行业基本面选股指标明细
3. 行业基本面策略表现回顾
4. 行业基本面策略收益稳定略优于EBQC
5. 基本面优选多因子组合构建
6. 组合表现对比分析
7. 策略心得与风险提示