2019华泰证券人工智能系列：重采样技术检验过拟合｜量化投资研究

报告摘要

机器学习模型在量化选股中易陷入过拟合陷阱，如何辨别真实规律与随机噪声？华泰证券金工团队推出人工智能系列第十九篇，首次系统运用Bootstrap重采样技术构建“平行A股市场”，模拟不同环节随机性对模型的影响。研究发现：分组时序交叉验证在平行世界中表现稳健，显著优于其他方法。本文从方法论层面创新模型比较与评价流程，帮助量化研究员、金融工程师和数据科学家基于统计分布而非单一指标做出决策，避免回测时间选择等常见误判。适合所有关注AI+量化、过拟合防范及策略鲁棒性的投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 本文研究导读
2. 采用Bootstrap重采样构建“平行世界”
3. Bootstrap重采样原理
4. 三种Bootstrap方案（样本内/样本外/回测时间）
5. 交叉验证方法比较
6. 结论与启示
7. 风险提示