量化择时研究及最新观点｜广发证券金融工程2017年报告

报告摘要

本报告由广发证券金融工程团队发布，系统梳理了量化择时模型的三大体系：趋势类、震荡类、预测类，并深入解析TD模型（Tom Demark）的原理与应用。TD模型作为一种模式识别技术，自1986年创立以来，已被彭博、路透等国际平台标准化，广泛应用于高盛、JP摩根等顶级机构。报告涵盖MA、EMA、LLT、CCI、OSC、BIAS、SVM、KD、深度学习等多种模型，适合量化研究员、金融工程师、投资经理、策略分析师及对量化交易感兴趣的投资者。通过本报告，读者可快速掌握量化择时的核心框架与实战工具。

📋 核心要点(部分)

1. 证券研究报告
2. 量化择时研究及最新观点
3. 择时模型体系
4. 趋势类
5. 震荡类
6. 预测类
7. TD模型