大宗交易市场特征研究：发展路径、总体数据与事件驱动机会全扫描｜招商证券2017

本报告系统梳理了2008年以来大宗交易市场的发展路径、法律法规变化及总体数据特征。核心发现：大宗交易自2008年爆发式增长，折价交易为主，折价率集中在5%-10%；卖方席位为机构时，结合大幅折价、大额成交或大宗前价格低位，事件驱动策略在T+5日后表现优异。报告分行业、板块、席位详细分析了折溢价率、换手率等指标，并提供了可复制的优质组合策略。适合量化投资者、金融工程研究员、事件驱动策略交易者及券商从业者参考。核心数据:大宗交易自2008年爆发式增长;折价率集中在5%-10%;卖方席位为机构+大幅折价组合T+5日收益显著。

本报告由招商证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 23。

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适合量化投资者、金融工程研究员、事件驱动策略交易者、券商从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、大宗交易、总体数据、招商证券等议题。